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齐鲁银行股份有限公司 2021 年资本构成信息表 一、根据中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关本 集团 2021 年资本构成、资本工具主要特征等详细信息，详见下表 1-4。 表 1：资本构成 单位：千元（人民币） 序号 项目 数额 核心一级资本： 1 实收资本 4,580,833 2 留存收益 - 2a 盈余公积 1,944,909 2b 一般风险准备 5,110,161 2c 未分配利润 6,209,605 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 8,305,471 3b 其他 706,401 4 - 过渡期内可计入核心一级资本数额〔仅适用于非股份公司,股份制公司 的银行填 0 即可〕 - 5 少数股东资本可计入部分 134,937 6 监管调整前的核心一级资本 26,992,317 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 - 8 商誉（扣除递延税负债） - 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 - 12 贷款损失准备缺口 - 13 资产证券化销售利得 - 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 - 15 确定受益类的养老金资产净额〔扣除递延税项负债〕 - 16 直接或间接持有本银行的普通股 - 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 - 18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 20 抵押贷款服务权 - 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - 16,357 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银 22 行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15%的应扣 - 除金额 23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 1 - 24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 不适用 25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 - 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 - 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 16,357 26,975,960 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 5,499,245 31 其中：权益部分 5,499,245 32 其中：负债部分 - 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - 34 少数股东资本可计入部分 17,992 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 17,991 - 36 监管调整前的其他一级资本 5,517,237 其他一级资本：监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - 38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 - 39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 - 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 43 其他一级资本监管调整总和 - 44 其他一级资本 5,517,237 45 一级资本〔核心一级资本+其他一级资本〕 32,493,196 二级资本： 46 二级资本工具及其溢价 7,000,000 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 3,249,215 51 监管调整前的二级资本 10,285,198 35,982 - 二级资本：监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - 53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 - 54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 - 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - 2 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - 57 二级资本监管调整总和 - 58 二级资本 10,285,198 59 总资本（一级资本+二级资本） 42,778,394 60 总风险加权资产 279,412,079 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 9.65% 62 一级资本充足率 11.63% 63 资本充足率 15.31% 64 机构特定的资本要求 不适用 65 其中：储备资本要求 2.50% 66 其中：逆周期资本要求 - 67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 - 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 4.65% 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5% 70 一级资本充足率 6% 71 资本充足率 8% 门檻扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 189,856 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,192,709 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债） 不适用 2,535,368 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 7,424,059 77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 3,249,215 78 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额 不适用 79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 不适用 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 3 表 2：有关科目展开说明 单位：千元（人民币） 项目 监管并表口径下的资产负债表 代码 无形资产 20,258 a 其中：土地使用权 3,900 b 递延税所得税负债 - 其中：与商誉相关的递延税项负债 - 其中：与其他无形资产（不含土地使用权〕相关 的递延税负债 - c 实收资本 10,080,078 其中：可计入核心一级资本的数额 4,580,833 d 其中：可计入其他一级资本的数额 5,499,245 e 资本公积 8,305,471 f 盈余公积 1,944,909 g 一般风险准备 5,110,161 h 未分配利润 6,209,605 i 其他综合收益 706,401 j 应付债券 39,653,532 其中：二级资本工具及其溢价可计入部分 7,000,000 4 k 表 3:展开项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 单位：千元（人民币） 序号 项目 数额 代码 1 实收资本 4,580,833 d 2a 盈余公积 1,944,909 g 2b 一般风险准备 5,110,161 h 2c 未分配利润 6,209,605 i 3a 资本公积 8,305,471 f 3b 其他 706,401 j 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣减递延税负债） 16,357 a-b-c 30 其他一级资本工具及其溢价 5,499,245 31 其中：权益部分 5,499,245 32 其中：负债部分 - 46 二级资本工具及其溢价 7,000,000 5 e k 表 4：资本工具主要特征 监管资本工具的主要特征 1 发行机构 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 2 标识码 1720013.IB 1920065.IB 2020054.IB 2120022.IB 2120080.IB 3 适用法律 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 二级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 4 5 监管处理 其中：适用《商业银行资本 管理办法（试行〕》过渡期 规则 其中：适用《商业银行资本 管理办法（试行〕》过渡期 结束后规则 6 其中：适用法人/集团层面 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 7 工具类型 二级资本债 二级资本债 无固定期限资本债 无固定期限资本债 二级资本债 8 可计入监管资本的数额（单 位为百万，最近一期报告 日） 1000 2000 2999 2500 4000 9 工具面值（单位为百万） 1000 2000 3000 2500 4000 10 会计处理 应付债券 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 应付债券 11 初始发行日 2017 年 3 月 28 日 2019 年 11 月 1 日 2020 年 9 月 10 日 2021 年 3 月 29 日 2021 年 9 月 10 日 12 是否存在期限（存在期限或 永续） 存在期限 存在期限 永续 永续 存在期限 13 其中：原到期日 2027 年 3 月 28 日 2029 年 11 月 5 日 无到期日 无到期日 2031 年 9 月 14 日 14 发行人赎回（须经监管审 批） 是 是 是 是 是 6 自发行之日起第 5 年 末，经中国银行业监督 管理机构批准并符合相 关要求，本行有权按面 值部分或全部赎回本次 债券。 自发行之日起 5 年后， 经中国银行业监督管理 机构批准并符合相关要 求，有权于每年付息日 （含发行之日后第 5 年 付息日）全部或部分赎 回本次债券。 自发行之日起 5 年后， 经中国银行业监督管理 机构批准并符合相关要 求，有权于每年付息日 （含发行之日后第 5 年 付息日）全部或部分赎 回本次债券。在本次债 券发行后，如发生不可 预计的监管规则变化导 致本次债券不再计入其 他一级资本，发行人有 权全部而非部分地赎回 本次债券。 自发行之日起 5 年后， 经中国银行业监督管理 机构批准并符合相关要 求，有权于每年付息日 （含发行之日后第 5 年 付息日）全部或部分赎 回本次债券。 自发行之日起 5 年后， 经中国银行业监督管理 机构批准并符合相关要 求，有权于每年付息日 （含发行之日后第 5 年 付息日）全部或部分赎 回本次债券。在本次债 券发行后，如发生不可 预计的监管规则变化导 致本次债券不再计入其 他一级资本，发行人有 权全部而非部分地赎回 本次债券。 自发行之日起第 5 年 末，经中国银行业监督 管理机构批准并符合相 关要求，本行有权按面 值部分或全部赎回本次 债券。 15 其中：赎回日期（或有时间 赎回日期）及额度（单位为 百万） 2022 年 3 月 28 日 1000 16 其中：后续赎回日期（如果 有） 无 无 固定 固定 分阶段调整的票面利率 分阶段调整的票面利率 固定 4.68% 前 5 年票面利率为 4.50%，自发行缴款截 止日起每 5 年为一个票 面利率调整期，在一个 票面利率调整期内以约 定的相同票面利率支付 利息。 前 5 年票面利率为 4.80%，自发行缴款截 止日起每 5 年为一个票 面利率调整期，在一个 票面利率调整期内以约 定的相同票面利率支付 利息。 4.18% 无 分红或派息 17 18 其中：固定或浮动派息/分红 其中：票面利率及相关指标 4.69% 7 19 20 其中：是否存在股息制动机 制 其中：是否可自主取消分红 或派息 否 否 是 是 否 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 否 否 否 否 否 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 否 否 否 否 否 21 其中：是否有赎回激励机制 22 其中：累计或非累计 23 是否可转股 24 其中：若可转股，则说明转 换触发条件 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 25 其中：若可转股，则说明全 部转股还是部分转股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 26 其中：若可转股，则说明转 换价格确定方式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 是 是 是 是 27 28 29 30 其中：若可转股，则说明是 否为强制性转换 其中：若可转股，则说明转 换后工具类型 其中：若可转股，则说明转 换后工具的发行人 是否减记 8 触发事件指以下两者中 的较早者：1、中国银 保监会认定若不进行减 记发行人将无法生存； 2、相关部门认定若不 进行公共部门注资或提 供同等效力的支持发行 人将无法生存。 触发事件指以下两者中 的较早者：1、中国银 保监会认定若不进行减 记发行人将无法生存； 2、相关部门认定若不 进行公共部门注资或提 供同等效力的支持发行 人将无法生存。 无法生存触发事件是指 以下两种情形的较早发 生者：1、中国银保监 会认定若不进行减记发 行人将无法生存；2、 相关部门认定若不进行 公共部门注资或提供同 等效力的支持，发行人 将无法生存。 无法生存触发事件是指 以下两种情形的较早发 生者：1、中国银保监 会认定若不进行减记发 行人将无法生存；2、 相关部门认定若不进行 公共部门注资或提供同 等效力的支持，发行人 将无法生存。 触发事件指以下两者中 的较早者：1、中国银 保监会认定若不进行减 记发行人将无法生存； 2、相关部门认定若不 进行公共部门注资或提 供同等效力的支持发行 人将无法生存。 全部减记 全部减记 部分减记/全部减记 部分减记/全部减记 全部减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 35 清算时清偿顺序（说明清偿 顺序更高级的工具类型〕 在存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他 一级资本工具和混合资 本债券之前。 在存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他 一级资本工具和混合资 本债券之前。 在存款人、一般债权人 和处于高于上述债券顺 位的次级债务之后。 在存款人、一般债权人 和处于高于上述债券顺 位的次级债务之后。 在存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他 一级资本工具和混合资 本债券之前。 36 是否含有暂时的不合格特征 否 否 否 否 否 其中：若有，则说明该特征 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 31 32 33 34 其中：若减记，则说明减记 触发点 其中：若减记，则说明部分 减记还是全部减记 其中：若减记，则说明永久 减记还是暂时减记 其中：若暂时减记，则说明 账面价值恢复机制 9 二、根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订） 》（中国银监会令 [2015]第 1 号）信息披露要求，2021 年本集团杠杆率情况如下： 表一： 单位：千元（人民币） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 余额 并表总资产 并表调整项 客户资产调整项 衍生产品调整项 证券融资交易调整项 表外项目调整项 其他调整项 调整后的表内外资产余额 433,413,706 - -42,108 - 82,636,823 -16,357 515,992,064 表二： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 项目 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 减：一级资本扣减项 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外） 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） 各类衍生产品的潜在风险暴露 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 减：因提供合格保证金形成的应收资产 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资 产余额 卖出信用衍生产品的名义本金 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 衍生产品资产余额 证券融资交易的会计资产余额 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 证券融资交易资产余额 表外项目余额 减：因信用转换减少的表外项目余额 调整后的表外项目余额 一级资本净额 调整后的表内外资产余额 杠杆率 10 余额 430,070,827 -16,357 430,054,470 - 301,119 - 301,119 2,999,652 - 2,999,652 102,684,199 -20,047,375 82,636,823 32,493,196 515,992,064 6.30%