3《金融风险管理》教学大纲.doc

《金融风险管理（通选）》教学大纲 一、课程基本信息 课程类别 专业课程 课程性质 通选 课程属性 理论 课程名称 金融风险管理 课程英文名称 Financial Risk Management 课程编码 FX03TX07C 适用专业 非金融专业 考核方式 考试 先修课程 总学时 32 学分 实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时 开课单位 2 理论学时 32 实验学时：0 金融与贸易学院 二、课程简介 《金融风险管理（通选）》是针对非金融专业学生学习的金融类相关课程。主要讲授金 融风险基本理论、金融风险的种类与识别、流动性风险管理、信用风险管理、操作风险管 理、利率风险管理、汇率风险管理、证券市场风险管理等内容，理论性和实务性均较强。 本课程的重要性在于：随着宏观经济波动及金融创新的不断发展，金融风险日趋复杂化和 多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，非金融专业本科生作为金融市场中的参与主 体，有必要掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法，以为日后的工作和生活打下良 好基础。 三、课程教学目标 课程教学目标 知 识 目 标 能 力 目 标 目标 1： 学生需掌握金融风险及风险管理的基本 概念，金融风险的管理程序、管理架 构，理解信用风险管理、流动性风险管 理、利率风险管理、汇率风险管理、操 作风险管理、证券市场风险管理、其他 风险管理的相关概念及案例应用。 目标 2： 通过本课程的学习，培养学生运用所学 习的理论知识进行辩证思考和分析金融 领域出现的新的风险问题及其带来的影 支撑人才培养规格指标点 支撑人才培养规 格 5-1 系统掌握本专业主要业 务知识、理论与专业技 能。 5.专业知识 10-1 具有理性思考能力， 能多角度、有序的分析与 论证 10-3 具备基于一定标准对 10.思辨能力 响，以及解决金融风险管理中实际问题 的能力。 目标 3： 通过本课程的学习，培养作为学生必须 具备的坚持不懈的学习精神，树立正确 的金融风险管理的理念，为未来的学 习、工作和生活奠定良好的基础。 素 质 目 标 目标 4： 在学生学习金融风险管理的理论知识的 基础上，及时了解国内最新的方针政 策、风险管理案例及风险管理系统，加 强金融风险管理意识，提高学生将理论 知识应用到实际问题的能力。 思维过程、思维成果以及 行动进行监控、反思、评 估和改进，促进自我导 向、自我约束、自我监控 和自我修正。 13-1 能够掌握有效的学习 方法，培养持续学习意 识，能主动接受终身教 育； 13-3 适应金融保险理论和 实践快速发展的客观情 况，具有对实际问题进行 综合分析和解决的能力。 3-2 熟悉国家有关金融的方 针、政策和法律法规 3-4 具 有 一 定 的 金 融 风 险 管理意识 13. 自主与终身 学习能力 3.专业素质 四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略 教学模块 金融风险 的基本理 论 学时 2 金融风险 管理的框 架 2 利率风险 管理 4 主要教学内容与策略 学习任务安排 重点：金融风险的特征、种类，金融风险产生的原 因，金融不稳定性假说，信息不对称理论，我国产 生金融风险的原因。 难点：金融不稳定性假说，信息不对称理论 思政元素：通过了解中国的金融风险管理现状，让 学生明晰我国目前所处的特定发展阶段以及产生金 融风险的因素，提升学生金融风险敏感度，激发学 生的社会责任感。 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：金融风险管理系统，金融风险管理的组织架 构，金融风险管理的一般程序 难点：金融机构内部金融风险管理的组织架构，金 融风险管理的识别、衡量方法，金融风险管理的一 般程序 思政元素：结合巴塞尔协议的规定我国金融风险管 理的管理规定，引导学生了解我国目前金融风险管 理的组织架构，认识金融风险管理在我国当前经济 金融发展过程中所承担的重要职责及历史使命。 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：利率风险管理概述，利率风险管理工具，利 率风险管理的策略 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：要求 学生完成相 关 课 后 练 习。 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：要求 学生完成相 关 课 后 练 习。 课前：要求 学生熟悉课 支撑课程 目标 目标 1 目标 3 目标 4 目标 1 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 难点：利率风险管理的工具 思政元素：结合我国发生的利率风险管理的真实案 例，利用利率风险管理的相关理论知识，培养学生 对于我国金融市场发展的认知，加强市场敏感性及 规范其风险管理意识，为日后工作和生活提供行动 依据。 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 汇率风险 管理 证券市场 风险管理 信用风险 管理 流动性风 险管理 4 4 4 4 重点：汇率风险管理的分类，汇率风险的度量，汇 率风险管理策略。 难点：交易风险，折算风险，经济风险，净外汇风 险敞口，汇率风险管理的工具 思政元素：结合我国发生的汇率风险管理的真实案 例，利用汇率风险管理的相关理论知识，培养学生 对于我国金融市场发展的认知，加强职业敏感性及 规范其风险管理意识。 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点： 股票市场、债券市场、基金市场、金融衍 生品市场基本状况的介绍，我国证券市场的发展现 状、金融风险及管理策略 难点： 我国证券市场的金融风险管理现状及应对 策略 思政元素：结合我国发生的证券市场风险管理的真 实案例，利用证券投资组合风险管理的相关理论知 识，培养学生对于我国金融市场发展的认知，加强 职业敏感性及规范其风险管理意识 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：信用风险的概念，信用风险的分类、特征， 信用风险的管理现状 难点： 信用风险的特征、5C 分类法 思政元素：结合我国发生的信用风险管理的真实案 例，利用信用风险管理的相关理论知识，培养学生 对于我国金融市场发展的认知，加强职业敏感性及 规范其风险管理意识 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：流动性风险的概念，流动性和清偿能力的区 别，流动性风险的成因 难点：流动性风险的成因 思政元素：结合我国发生的流动性风险管理的真实 案例，利用流动性风险管理的相关理论知识，培养 学生对于我国金融市场发展的认知，加强职业敏感 性及规范其风险管理意识 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 操作风险 管理 4 其他风险 管理 2 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：操作风险的概念、定义、种类 难点：操作风险的种类 思政元素：将操作风险管理实例、业务规范、理论 相互融合，践行习近平法治思想，强化契约意识和 诚信意识，能运用本课程知识分析、处理和规避操 作风险。 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 重点：国家风险，声誉风险、战略风险、法律风险 的概念 难点： 我国目前国家风险、声誉风险、战略风 险、法律风险的现实状况 教学方法与策略：线下教学。对于思想、原理在课 堂上予以讲授，课堂运用主要运用讲授法和案例法 开展教学，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 课后：完成 课后作业。 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 课前：要求 学生熟悉课 本内容； 课堂：要求 学生积极参 与 课 堂 讨 论； 课后：完成 课后作业。 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 五、学生学习成效评估方式及标准 考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。 在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试两个部分组成。 1.平时成绩（占总成绩的 30%）：采用百分制。平时成绩分作业（占 10%）、课堂表现 （占 10%）和考勤（占 10%）三个部分。评分标准如下表： 等级 优秀 （90～100 分） 良好 （80～89 分） 中等 （70～79 分） 评 分 标 准 1.作业；2.课堂表现；3.考勤 1.作业书写工整、书面整洁；90％以上的习题解答正确或实验习题结果准 确无误。 2.课堂表现积极，主动回答问题，学习态度较好。 3.请假不超过 1 次。 1.作业书写工整、书面整洁；；80％以上的习题解答正确或实验习题结果 准确无误。 2.课堂表现积极、主动回答问题次数较少，学习态度良好。 3.旷课 1 次或请假不超过 3 次。 1.作业书写较工整、书面较整洁；70％以上的习题解答正确或实验习题结 果准确无误。 2.课堂表现积极、极少主动回答问题，学习态度端正。 3.旷课 2 次或请假不超过 4 次 及格 1.作业书写一般、书面整洁度一般；60％以上的习题解答正确或实验习题 （60～69 结果准确无误。 2.课堂表现不积极，不主动回答问题，学习态度端正。 3.旷课 3 次或请假不超过 5 次。 1.字迹模糊、卷面书写零乱；超过 40％的习题解答不正确或实验习题结 果错误。 2.课堂表现消极、学习态度不端正。 3.旷课 4 次或请假不超过 5 次。 分） 不及格 （60 以下） 2.期末考试（占总成绩的 70%）：采用百分制。期末考试的考核内容、题型和分值分 配情况请见下表： 考核 模块 考核内容 主要 题型 金融风险的 基本理论 金融风险的特征、种类、产生原因、金融不稳 定性假说、信息不对称理论 选择题、判 断题 金融风险管 理的框架 金融风险的管理系统、金融风险管理的组织架 构、金融风险管理的一般程序 选择题、判 断题 利率风险管 理 利率风险的成因、分类、利率风险管理工具、 利率风险的管理策略 选择题、判 断题、简答 题、案例分 析题 汇率风险管 理 汇率风险的概念、分类、汇率风险管理工具、 利率风险的管理策略 选择题、判 断题、简答 题 证券市场风 险管理 我国证券市场的发展现状，我国证券市场的风 险分类及特征，证券市场风险管理的策略 信用风险管 理 信用风险的概念、分类、特征，信用风险的管 理策略 流动性风险 管理 流动性风险的概念、分类、特征，流动性风险 的管理策略 操作风险管 理 操作风险的定义、种类、特征，操作风险的管 理策略 其他风险管 理 国家风险、声誉风险、战略风险、法律风险的 概念 选择题、判 断题、简答 题、案例分 析题 选择题、判 断题、简答 题、案例分 析题 选择题、判 断题、简答 题 选择题、判 断题、简答 题、案例分 析题 选择题、判 断题 支撑目 标 目标 1 目标 3 目标 4 目标 1 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 分 值 5 5 15 10 20 15 10 15 5 六、 教学安排及要求 序号 教学安排事项 要 1 授课教师 职称：助教及以上 其他： 2 课程时间 周次： 1-16 周 节次：2 节/周 3 授课地点 教室 □其他： 4 学生辅导 线上方式及时间安排：企业微信，一周一次 线下地点及时间安排：授课教室，上课前后 □实验室 求 学历（位）：硕士及以上 □室外场地 七、选用教材 [1]高晓燕.金融风险管理(第 2 版)[M]，清华大学出版社，2019 年 6 月. [2] 朱淑珍.金融风险管理(第 3 版)[M]，北京大学出版社，2017 年 9 月. 八、参考资料 [1] 王勇.金融风险管理 [M].机械工业出版社，2020 年 6 月. [2] 陆静.金融风险管理(第 3 版)[M]. 中国人民大学出版社，2021 年 9 月. [3] 谢非.金融风险管理实务案例 [M]. 经济管理出版社，2019 年 5 月. 大纲执笔人： 讨论参与人: 系（教研室）主任：刘飞雨 学院（部）审核人：赖忠孝