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兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 2021年第一季度报告 理财产品管理人：兴银理财有限责任公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月22日 1/7 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 目 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 2/7 录 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3. 兴银理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 产品代码 9K212052 全国银行业理财信息登记系统登记编码 Z7002020000181 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 报告期末产品份额总额 10,206,889,461.24份 业绩比较基准 2.00%-6.00% 投资币种 人民币 风险等级 R3 产品管理人 兴银理财有限责任公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 下属子产品的产品简称 下属子产品的产品代码 报告期末下属子产品的产品份额总数 灵动陆陆通1号A 9K212152 8,392,398,037.99 灵动陆陆通1号B 9K212252 1,814,491,423.25 3/7 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 § 三. 产品收益表现 产品9K212052自起息日以来，累计净值增长率为1.2850%，年化累计净值增长率为2.9132%。 产品9K212152自起息日以来，累计净值增长率为1.2780%，年化累计净值增长率为2.8973%。 产品9K212252自起息日以来，累计净值增长率为1.3200%，年化累计净值增长率为2.9925%。 报告期末，产品净值表现具体如下： 产品代码 估值日期 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 9K212052 2021年3月31日 1.01285 1.01285 10,338,096,575.81 9K212152 2021年3月31日 1.01278 1.01278 8,499,647,008.93 9K212252 2021年3月31日 1.01320 1.01320 1,838,449,566.88 § 四. 产品投资经理简介 严泓，复旦大学数学系本科+经济学硕士，金融投资专业领域从业12年，具备丰富的多资产领域投资经验和广阔的全 球宏观对冲视野。历任国内大型金融机构和顶尖私募对冲基金投资经理、合伙人，独立管理账户和产品超过10年，业 绩表现优异。投资理念坚持自上而下和自下而上结合，把握宏观趋势结合微观结构，善于利于基本面和量化策略进行 大类资产配置，注重绝对收益。 薛纪晔先生，香港中文大学管理学博士，清华大学数学系硕士和本科，5年资产管理和衍生品研究经验。2018年加入 兴业银行资产管理部担任投资经理。曾任中国金融期货交易所金融期货博士后研究员，在衍生品投资研究方面具有丰 富经验。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 全天候系列半年期产品，债券维持中性配置，权益低配，控制风险为主。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 4/7 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 序号 资产类型 直接投资占比（%） 间接投资占比（%） 1 现金及存款 5.68 -- 2 债券投资 47.99 -- 3 权益投资 4.61 -- 4 非标准化债权类资产 41.72 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品债券回购融资余额未超过净资产规模的40%，本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产 品协议对本产品杠杆比例的要求。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产面额 占产品资产净值的比例（%） 1 Z京-同业借款20201127001 2,500,000,000.00 24.18 2 Z沪-同业借款20201127001 2,000,000,000.00 19.35 3 中国工商银行郑州分行大额存单2021033000 1 500,000,000.00 4.84 4 Z京-同业借款20201209001 500,000,000.00 4.84 5 20浦发银行CD469 500,000,000.00 4.73 6 20农业银行CD128 300,000,000.00 2.84 7 20光大银行CD266 300,000,000.00 2.84 5/7 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 8 20浦发银行CD483 300,000,000.00 2.84 9 20浦发银行CD466 300,000,000.00 2.84 10 20浦发银行CD482 200,000,000.00 1.89 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 9K212052 20港闸国资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20芙蓉城投MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20汉江国资MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 18徐矿MTN002 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 19鄂州城投MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20新余城建MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20临空港投MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 18滁州城投MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20湖北文旅(疫情防控债)CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20未来科技SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 17徐州高新MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20张江高科MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9K212052 20株洲城建MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 无 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 6/7 交易类型 关联方名称 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品2021年第一季度报告 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100101097621 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 兴银理财有限责任公司 2021年4月22日 7/7