齐鲁银行股份有限公司2021年半年末资本及流动性指标构成信息表.pdf
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齐鲁银行股份有限公司 2021 年半年末资本及流动性指标构成信息表 一、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关本集 团 2021 年半年末资本构成、资本工具主要特征等详细信息，详见下表 1-4。 表 1：资本构成 单位：千元（人民币） 序号 项目 数额 核心一级资本： 1 实收资本 4,580,833 2 留存收益 - 2a 盈余公积 1,654,052 2b 一般风险准备 4,328,220 2c 未分配利润 6,780,762 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 8,307,482 3b 其他 480,249 4 - 过渡期内可计入核心一级资本数额〔仅适用于非股份公司,股份制公司的银 行填 0 即可〕 - 5 少数股东资本可计入部分 129,244 6 监管调整前的核心一级资本 26,260,842 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 - 8 商誉（扣除递延税负债） - 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 - 12 贷款损失准备缺口 - 13 资产证券化销售利得 - 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 - 15 确定受益类的养老金资产净额〔扣除递延税项负债〕 - 16 直接或间接持有本银行的普通股 - 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 - 18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 20 抵押贷款服务权 - 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - 28,853 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银 22 行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15%的应扣除 金额 1 - 23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - 24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 - 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 - 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 不适用 28,853 26,231,989 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 7,497,235 31 其中：权益部分 7,497,235 32 其中：负债部分 - 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - 34 少数股东资本可计入部分 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 17,232 7,514,467 其他一级资本：监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - 38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 - 39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 - 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 43 其他一级资本监管调整总和 - 44 其他一级资本 7,514,467 45 一级资本〔核心一级资本+其他一级资本〕 33,746,457 二级资本： 46 二级资本工具及其溢价 3,000,000 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 3,146,306 51 监管调整前的二级资本 6,180,770 34,464 - 二级资本：监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - 53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 - 54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 - 2 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - 57 二级资本监管调整总和 - 58 二级资本 6,180,770 59 总资本（一级资本+二级资本） 39,927,227 60 总风险加权资产 268,739,678 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 9.76% 62 一级资本充足率 12.56% 63 资本充足率 14.86% 64 机构特定的资本要求 不适用 65 其中：储备资本要求 2.50% 66 其中：逆周期资本要求 - 67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 - 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 4.76% 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5% 70 一级资本充足率 6% 71 资本充足率 8% 门檻扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 286,300 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,137,525 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债） 不适用 2,287,048 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 6,255,622 77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 3,146,306 78 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额 不适用 79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 不适用 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 3 表 2：有关科目展开说明 单位：千元（人民币） 项目 监管并表口径下的资产负债表 代码 无形资产 32,831 a 其中：土地使用权 3,978 b 递延税所得税负债 - 其中：与商誉相关的递延税项负债 - 其中：与其他无形资产（不含土地使用权〕相关的 递延税负债 - c 实收资本 12,078,068 其中：可计入核心一级资本的数额 4,580,833 d 其中：可计入其他一级资本的数额 7,497,235 e 资本公积 8,307,482 f 盈余公积 1,654,052 g 一般风险准备 4,328,220 h 未分配利润 6,780,762 i 其他综合收益 480,249 j 应付债券 40,742,054 其中：二级资本工具及其溢价可计入部分 3,000,000 4 k 表 3:展开项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 单位：千元（人民币） 序号 项目 数额 代码 1 实收资本 4,580,833 d 2a 盈余公积 1,654,052 g 2b 一般风险准备 4,328,220 h 2c 未分配利润 6,780,762 i 3a 资本公积 8,307,482 f 3b 其他 480,249 j 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣减递延税负债） 28,853 a-b-c 30 其他一级资本工具及其溢价 7,497,235 31 其中：权益部分 7,497,235 32 其中：负债部分 - 46 二级资本工具及其溢价 3,000,000 5 e k 表 4：资本工具主要特征 监管资本工具的主要特征 1 发行机构 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 2 标识码 820004 1720013.IB 1920065.IB 2020054.IB 2120022.IB 3 适用法律 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 《商业银行资本管理办 法（试行)》 一级资本 二级资本 二级资本 一级资本 一级资本 一级资本 二级资本 二级资本 一级资本 一级资本 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 4 5 监管处理 其中：适用《商业银行资本管理 办法（试行〕》过渡期规则 其中：适用《商业银行资本管理 办法（试行〕》过渡期结束后规 则 6 其中：适用法人/集团层面 7 工具类型 优先股 二级资本债 二级资本债 无固定期限资本债 无固定期限资本债 8 可计入监管资本的数额（单位为 百万，最近一期报告日） 1998 1000 2000 2999 2500 9 工具面值（单位为百万） 2000 1000 2000 3000 2500 10 会计处理 其他权益工具 应付债券 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 11 初始发行曰 2016 年 8 月 11 日 2017 年 3 月 28 日 2019 年 11 月 5 日 2020 年 9 月 14 日 2021 年 3 月 31 日 12 是否存在期限（存在期限或永续） 永续 存在期限 存在期限 永续 永续 13 其中：原到期日 无到期日 2027 年 3 月 28 日 2029 年 11 月 5 日 无到期日 无到期日 14 发行人赎回（须经监管审批） 是 是 是 是 是 6 15 其中：赎回日期（或有时间赎回 日期〕及额度（单位为百万） 自发行之日起 5 年后，经 监管机构批准并满足相 关要求，公司有权于每年 的计息日赎回全部或部 分本次优先股。2021 年 8 月 11 日，经中国银行保 险监督管理委员会山东 监管局批准，公司已赎回 全部发行的 2000 万股优 先股。 16 其中：后续赎回日期（如果有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 固定 固定 固定 固定 2022 年 3 月 28 日 1000 2024 年 11 月 5 日 2000 2025 年 9 月 14 日 3000 2026 年 3 月 31 日 2500 分红或派息 17 其中：固定或浮动派息/分红 本次优先股采用可分阶 段调整的股息率，自缴款 截止日起每五年为一个 计息周期，每个计息周期 内股息率相同。 18 其中：票面利率及相关指标 第一个计息周期的票面 股息率 5.10% 4.69% 4.68% 4.50% 4.80% 19 其中：是否存在股息制动机制 是 否 否 否 否 20 其中：是否可自主取消分红或派 息 是 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 21 其中：是否有赎回激励机制 否 否 否 否 否 22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 23 是否可转股 是 否 否 否 否 7 24 其中：若可转股，则说明转换触 发条件 25 其中：若可转股，则说明全部转 股还是部分转股 （1）当其他一级资本工 具触发事件发生时，即当 公司核心一级资本充足 率降至 5.125%（或以下） 时，公司有权在无需获得 优先股股东同意的情况 下将本次优先股按照票 面总金额全部或部分转 为普通股，并使公司的核 心一级资本充足率恢复 至 5.125%以上。（2）当 二级资本工具触发事件 发生时，公司有权在无需 获得优先股股东同意的 情况下将届时已发行且 存续的本次优先股按照 票面总金额全部转为普 通股。其中，二级资本工 具触发事件是指以下两 种情形的较早发生者：① 中国银保监会认定若不 进行转股或减记，公司将 无法生存；②相关部门认 定若不进行公共部门注 资或提供同等效力的支 持，公司将无法生存。 其他一级资本工具触发 事件发生时可全部或部 分转股。二级资本工具触 发事件发生时全部转股。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 8 26 27 28 29 30 其中：若可转股，则说明转换价 格确定方式 其中：若可转股，则说明是否为 强制性转换 其中：若可转股，则说明转换后 工具类型 其中：若可转股，则说明转换后 工具的发行人 是否减记 审议本次优先股发行的 董事会决议公告日前最 近一个会计年度末公司 合并报表口径经审计的 归属于母公司所有者的 每股净资产，即 3.51 元/ 股。自公司董事会通过本 次优先股发行方案之日 起，当公司因送红股（不 包括派发现金股利选择 权等方式）、转增股本、 增发新股（不包括因公司 发行的带有可转为普通 股条款的融资工具转股 而增加的股本，如优先 股、可转换公司债券等） 或配股等情况使公司普 通股股份数发生变化时， 公司将按上述情况出现 的先后顺序，依次对强制 转股价格进行累积调整， 但不因公司派发普通股 现金股利的行为而进行 调整。 不适用 不适用 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本 不适用 不适用 不适用 不适用 齐鲁银行股份有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 是 是 是 9 31 32 33 34 其中：若减记，则说明减记触发 点 其中：若减记，则说明部分减记 还是全部减记 其中：若减记，则说明永久减记 还是暂时减记 其中：若暂时减记，则说明账面 价值恢复机制 触发事件指以下两者中 的较早者：1、银保监会 认定若不进行减记发行 人将无法生存；2、相关 部门认定若不进行公共 部门注资或提供同等效 力的支持发行人将无法 生存。 触发事件指以下两者中 的较早者：1、银保监会 认定若不进行减记发行 人将无法生存；2、相关 部门认定若不进行公共 部门注资或提供同等效 力的支持发行人将无法 生存。 无法生存触发事件是指 以下两种情形的较早发 生者：1、银保监会认定 若不进行减记发行人将 无法生存；2、相关部门 认定若不进行公共部门 注资或提供同等效力的 支持，发行人将无法生 存。 无法生存触发事件是指 以下两种情形的较早发 生者：1、银保监会认定 若不进行减记发行人将 无法生存；2、相关部门 认定若不进行公共部门 注资或提供同等效力的 支持，发行人将无法生 存。 不适用 全部减记 全部减记 部分减记/全部减记 部分减记/全部减记 不适用 永久 永久 永久 永久 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 在存款人、一般债权人和 次级债务（包括但不限于 次级债、混合资本债券、 二级资本工具等）之后， 普通股之前。 在存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他一 级资本工具和混合资本 债券之前。 在存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他一 级资本工具和混合资本 债券之前。 不适用 在存款人、一般债权人、 在存款人、一般债权人、 次级债和二级资本债之 次级债和二级资本债之 后。 后。 35 清算时清偿顺序（说明清偿顺序 更高级的工具类型〕 36 是否含有暂时的不合格特征 否 否 否 否 否 其中：若有，则说明该特征 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 10 二、根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订） 》 （中国银监会令[2015] 第 1 号）信息披露要求，2021 年半年末本集团杠杆率情况如下： 模板一： 单位：千元（人民币） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 余额 402,953,580 22,015 75,146,017 -28,853 478,092,759 项目 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 减：一级资本扣减项 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外） 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） 各类衍生产品的潜在风险暴露 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 减：因提供合格保证金形成的应收资产 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产 余额 卖出信用衍生产品的名义本金 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 衍生产品资产余额 证券融资交易的会计资产余额 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 证券融资交易资产余额 表外项目余额 减：因信用转换减少的表外项目余额 调整后的表外项目余额 一级资本净额 调整后的表内外资产余额 杠杆率 余额 401,549,977 -28,853 401,521,124 325,764 - 并表总资产 并表调整项 客户资产调整项 衍生产品调整项 证券融资交易调整项 表外项目调整项 其他调整项 调整后的表内外资产余额 模板二： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11 325,764 1,099,855 1,099,855 96,844,420 -21,698,403 75,146,017 33,746,457 478,092,759 7.06% 三、根据中国银保监会《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》（银保监发 [2019]11 号）信息披露要求,2021 年半年末本集团净稳定资金比例情况如下： 单位：千元（人民币） 项目 2021 年 6 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 可用的稳定资金 277,920,635 267,777,562 248,169,021 所需的稳定资金 203,290,956 198,642,511 182,635,750 136.71 134.80 135.88 净稳定资金比例（%） 四、根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》（银监发[2015]52 号）信息披露要求,2021 年半年末本集团流动性覆盖率情况如下： 单位：千元（人民币） 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 合格优质流动性资产 72,393,395 65,132,915 54,860,201 现金净流出量 45,375,829 31,154,261 30,581,278 159.54 209.07 179.39 流动性覆盖率（%） 12