首创证券首享优选7号集合资产管理计划2022年一季度资产管理报告.pdf

使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 仅 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 首创证券首享优选 7 号集合资产管理计划 2022 年一季度资产管理报告 重要提示 仅 仅 本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 （以 下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管 理规定》 （以下简称《管理规定》 ）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司河北省分 行于 2022 年 4 月 12 日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务 仅 仅 会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日 一、集合计划简介 名称：首创证券首享优选 7 号集合资产管理计划（以下简称“首 享优选 7 号”或“本集合计划” ） 类型：集合资产管理计划 管理人：首创证券股份有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司河北省分行 仅 仅 仅 成立日：2020 年 7 月 8 日 仅 仅 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 成立规模:131,410,000.00 份 存续期：本集合计划固定管理期限 10 年 投资目标：本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资，在 有效控制投资风险的基础上，力争获取稳健的投资回报。 二、计划投资表现 （一）主要指标 单位：人民币元 序号 1 主要财务指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日 集合计划本期利润 2,012,009.23 本期利润扣减本期公允 2 1,678,776.22 仅 仅 仅 仅 价值变动损益后的净额 3 4 5 6 期末集合计划资产总值 155,364,119.70 期末集合计划资产净值 136,253,191.02 单位集合计划资产净值 1.0413 期末集合计划杠杆 1.1359 （二）主要指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变 仅 仅 动损益后的净额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）期末集合计划杠杆＝卖出回购金融资产款÷期末集合计划 资产净值+1 仅 仅 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 仅 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 三、集合计划管理人报告 （一）净值表现 截止到2022年3月31日，本集合计划单位净值为1.0413。 （二）投资经理简介 沈梦雨,资产管理事业部固定收益投资部投资经理，澳大利亚新 南威尔士大学金融学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找 固定收益投资机会，具有丰富的固定收益产品投资交易经验。历任首 仅 仅 仅 创证券资产管理事业部固定收益部交易员、投资经理助理，负责资管 产品的资产配置、流动性管理，现任资产管理事业部固定收益投资部 投资经理。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采 取重大行政监管措施、行政处罚。 （三）风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《管 仅 仅 理办法》、《管理规定》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础上， 为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作合法 合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管理符 合有关法规的规定。 2、风险控制报告 本报告期内，管理人通过独立的风险控制部门，加强对集合资产 管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估，并提出风险控制措 仅 仅 仅 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 仅 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 施。本次风险控制报告综合了管理人全面自查和合规与风险管理部日 常监控、重点检查的结果。 管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险 管理部外部监控来进行。为加强资产管理业务的风险管理，资产管理 事业部下设研究与风险管理部，将合规与风险管理工作前置化，有效 提升业务风险管控效果。主要工作内容包括宏观策略研究、发债主体 信用评估，并在此基础上对包括市场风险、信用风险、流动性风险、 仅 仅 仅 操作风险和合规风险在内的主要风险进行严密监控和管理。风险管理 部作为公司层面的中台部门，全面负责各类风险的揭示及管理，采用 授权管理、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对资产管理业 务条线的运作进行有效控制。定期对业务授权、投资交易及合规性进 行了全面细致的审查。 四、集合计划投资组合报告 本集合计划为固定收益类集合资产管理计划，固定收益类和现金 类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%。 （一）报告期末按市值占净值比例大小排序前五名的债券明细 序号 1 名称 期末市值（元） 占资产净值的比例（%) 21 创元债 10,353,000.00 7.5984 2 21 北京银行永续债 01 10,233,000.00 7.5103 3 20 兴蜀投资 PPN001 10,194,000.00 7.4817 G20 冶高 10,167,000.00 7.4618 4 仅 仅 仅 仅 仅 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 仅 5 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 21 中化 T1 10,117,000.00 7.4251 (二)集合计划份额变动情况 单位：份 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 130,849,000.00 0.00 0.00 130,849,000.00 五、集合计划投资收益分配情况 本集合计划本季度未进行收益分配。 六、重大事项 1、2022 年 1 月 26 日，本集合计划证券交易所市场和银行间市 场债券均采用第三方估值机构公布的价格确定公允价值。 2、2022 年 2 月 10 日，本集合计划投资经理由姚佳变更为沈梦 雨。 仅 七、备查文件目录 （一）本集合计划备查文件目录 1、首创证券首享优选 7 号集合资产管理计划资产管理合同、计 划说明书 仅 仅 仅 仅 仅 2、首创证券首享优选 7 号集合资产管理计划托管协议 3、首创证券首享优选 7 号集合资产管理计划变更合同条款说明 等 4、管理人业务资格批件、营业执照 仅 仅 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 用 使 仅 用 北 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 行 供 仅 北银 用 使 河 （二）信息披露查阅方式 网址：www.sczq.com.cn 信息披露电话：95381 投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人首创证券股份有 限公司。 仅 仅 仅 首创证券股份有限公司 2022 年 4 月 12 日 仅 仅 仅 仅 仅